위험관리체제 개요
리스크관리 목적
공사 경영 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 리스크를 관리하여 경영안정성 확보와 지속적인 성장 도모
리스크관리 기본원칙
- 리스크관리 조직과 보고체계는 영업부문 및 재무부문으로부터 독립성을 가지고, 견제와 균형 기능을 유지
- 위험자본한도는 가용자본과 사업계획 등을 감안하여 설정하고, 리스크유형별로 한도소진율을 측정 · 관리
- 신상품개발·기존상품의 변경과 폐지 등에 대해서 소관부서는 사업기획단계부터 리스크관리부와 협의하여 리스크 요인을 사전에 검토
- 리스크관리는 기본적으로 리스크를 발생시키는 해당부점에서 수행
- 리스크 측정, 평가 및 보고는 통일된 기준·지표 적용 및 일관성을 유지하며, 문서 등 공식화된 절차 및 방법을 사용
리스크관리 조직
- 리스크관리 조직은 리스크관리 업무에 관한 최고 의사결정기구인 리스크관리위원회, 이를 보좌하여 사업 관련 주요 리스크 사항을 심의·의결하는 리스크관리협의회, 자산운용지침의 주요 리스크 사항을 심의·의결하는 자산운용 리스크관리심의회, 실무자 중심의 사전협의 및 의견 조율을 위한 리스크관리 실무회, 환위험 관련 중요사항에 대한 심의기구인 환위험관리위원회와 리스크관리 전담부서인 리스크관리부로 구성
- 리스크관리위원회 : 리스크관리 정책, 전략 수립 및 위험자본 총한도 설정
- 리스크관리협의회 : 리스크유형별 세부한도 설정 등 주요 리스크 사항 심의 및 의결
- 자산운용 리스크관리심의회 : 자산운용관련 허용위험한도의 설정 및 변경 등 주요 리스크 사항 심의 및 의결
- 리스크관리실무회 : 협의회 부의 안건 사전 심의 및 부서 간 의견 조율
- 환위험관리위원회 : 외환위험 관리계획, 외환위험에 대한 헤지비율의 설정
- 공사 리스크관리 체계 진단 및 전문성 강화를 위해 학계·시장전문가로 구성된 리스크관리자문단 운영
전사적 리스크관리를 위한 위험자본한도 관리
- 정상적인 경제상황 하에서 발생 가능한 최대손실이 실제로 발생하더라도 가용자본으로 보전할 수 있도록 최대 리스크량의 한도를 설정하여 관리함으로써 경영의 안정성과 지속가능성 도모
- 가용자본 이내로 위험자본 총한도를 설정하고 유형별(신용리스크, 시장리스크, 금리리스크, 유동성리스크, 운영리스크) 한도 및 세부한도를 산출하여 관련 부서에 배분
- 리스크관리위원회에서 위험자본 총한도 및 리스크유형별 한도를 설정·배분하고, 리스크유형별 세부한도는 리스크관리협의회 및 자산운용 리스크관리심의회를 통해 설정·배분
- 한도소진율 정기 모니터링 및 단계별 대응전략 운영
위기상황관리대책의 수립 및 운영
공사는 ｢위기상황관리기준｣에 따라 위기상황을 측정, 분석, 보고 및 관리하여 예기치 않은 사건의 발생으로 인한 대량손실 위험에 대비한 위기상황대책을 수립하고, 실효성 있는 실무절차를 운영하여 적정수준의 유동성을 관리함으로써 사업의 지속 및 자산건전성을 유지
스트레스 테스트 및 사업리스크 측정모형 운영
시나리오별 위기상황 분석을 통해 리스크 유형별 리스크량 변화 및 재무･자본 부문의 영향도를 점검
리스크관리시스템 구축을 위한 활동
- ALM, STM, 주택금융신용보증 리스크모니터링시스템 구축(2004 ~ 2005)
- 시장리스크관리시스템 구축(2005)
- 통합 신용리스크측정 모형 개발(2010), 신용리스크 관리시스템 구축(2012)
- MBS-SWAP, 적격대출 등 신상품에 대한 분석기능 추가 및 조기상환 관련 리스크 파라미터 조정 등 STM 개선(2013)
- 리스크측정모형의 신뢰성 및 안정성 제고를 위해 적정성 검증(2017)
- 위기상황 대응력 제고를 위해 유동화사업 스트레스 테스트 모형개발(2017)
- 주택연금 사업리스크 측정시스템 개발(2018)
- 통합 리스크관리시스템 재구축을 위한 리스크관리시스템 분석 및 재설계 컨설팅(2019)
- KRI 재설정 및 모니터링시스템 구축 등 운영리스크 관리체계 수립(2020)
- 차세대 리스크관리시스템 구축(2020 ~ 2021)
- 운영리스크관련 리스크통제자가진단(RCSA), 리스크지표(RI, KRI), 손실사건 관리 등 통합관리시스템 구축(2021)
- 유동화사업 스트레스 테스트 모형 고도화(2022)
리스크유형별 관리 내용
신용리스크
개념
거래상대방(채무자)의 채무불이행 또는 신용도 저하로 인한 손실가능성
관리방법
- 신용리스크에 대하여 위험자본한도를 배분하고, 대출채권, 파생상품 및 유가증권 등에 관한 세부한도를 설정하여 한도소진율을 모니터링
- 각 사업부문별로 연체율, 부도율 등의 리스크관리 지표를 정기적으로 측정ㆍ관리하고 있으며, 이상 징후 발견 시 해당부서에 통보
- 개인신용평가시스템 및 신용리스크측정시스템 운영
- 공사 주택담보대출(보금자리론 등) 취급 및 주택금융신용보증서 발급 시 개인신용평가시스템을 통한 차주별 신용등급 평가로 부실화를 방지하고 있으며, 차주 신용리스크를 측정하는 신용리스크측정시스템을 통해 보다 정교한 신용리스크를 산출
시장리스크
개념
금리, 주가, 환율 등 시장가격의 변동에 따른 시장가치의 하락으로 인한 손실가능성
관리방법
시장리스크에 대하여 위험자본한도를 배분하고, 시장리스크관리시스템을 통해 한도소진율 등을 모니터링
금리리스크
개념
시장금리의 변동에 따라 금리민감자산·부채의 현금흐름의 불확실성이 증대되어 순이자이익과 순자산가치가 감소할 위험
관리방법
- 금리리스크에 대하여 위험자본한도를 배분하고 상품별 세부한도를 설정하여, 한도소진율 모니터링
- 매월 자산ㆍ부채에 대한 금리차 및 듀레이션갭, 미유동화자산 규모와 헤지실행 비율 등을 모니터링
- ALM(Asset&Liability Management, 자산·부채 종합관리시스템) 운영
- 자금 조달·운용의 만기 불일치와 금리 변화로 공사가 입을 수 있는 손실규모를 측정하여 공사가 부담할 수 있는 리스크 범위 내에서 최대 이익을 추구할 수 있도록 자산과 부채를 종합적으로 관리
유동성리스크
개념
자금 조달기간과 운용기간의 불일치 및 예상치 못한 자금 유출 등의 사유로 유동성 부족이 발생하여 지급불능에 직면할 위험과 부족자금 조달을 위한 불리한 조건의 차입 및 보유 유가증권의 불리한 매각 등으로 손실을 입게 될 위험
관리방법
- 유동성갭과 원화유동성비율을 정기적으로 측정하고, 유동성부채의 만기도래 현황 분석을 통해 공사의 유동성리스크를 관리
- STM(Structuring Model) 운영
- 신탁계정의 각 Pool별 만기까지 발생할 수 있는 예상 대지급금을 시뮬레이션 분석을 통해 예상하고, 공사고유계정의 현금성자산으로 충당 가능하도록 관리
- 주택금융신용보증 상품의 대위변제 예상액과 실제 대위변제액의 추이 분석을 통해 주신보계정의 유동성리스크를 관리
주택연금 사업리스크
개념
주택담보노후연금보증에 따라 주택가격상승률, 금리 등의 변동으로 인하여 손실을 입게 될 위험
관리방법
주택연금 사업리스크 측정모형을 통해 주택연금 사업의 경제적 가치를 산출 및 관리
운영리스크
개념
부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 또는 외부사건으로 인해 발생할 수 있는 손실 위험
관리방법
운영리스크에 대하여 위험자본한도를 배분하고, 리스크통제자가진단(RCSA) 및 핵심리스크지표(KRI) 등을 통한 주기적 점검 실시
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- 담당부서 : 리스크관리부
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